Red Phoenix Investments株式会社のインターンシッププログラムでは、現在までに10名のインターン生と共にプロジェクトに取り組みました。インターン生の持つ知識から私たちが学ぶことも多く、私たちにとっても非常に有益なプログラムとなりました。
これらのプロジェクトのうち、いくつかをまとめ、紹介いたします。
【上場廃止銘柄等の情報更新を通知するBot開発】
【プロジェクト概要】
弊社が開発しているクオンツファンドでは、アルゴリズムトレーディングを行っています。そのシステムが上場廃止銘柄等を売買しないように、関連情報を自動取得し、情報をまとめてから通知をしてくれるBotの開発を行っています。現在はこの知識を活かして、他のBot作成にも取り組んでいます。
【開発言語】
• Python
【弊社とブローカーの取引履歴の点検システム開発】
【プロジェクト概要】
弊社が持つ取引システムに蓄積された注文履歴と、ブローカーに蓄積された注文履歴が一致しているかどうかをチェックするシステムを開発しています。このシステムは、市場が引けた後に、それぞれの注文履歴を取引時刻や約定量、約定価格に基づいて確認をし、一致していない注文があれば、その情報を通知します。
【開発言語】
• Java
• Python
【弊社の取引履歴のデータ分析】
【プロジェクト概要】
弊社が開発しているクオンツファンドの取引履歴から、アルゴリズムトレーディングの傾向や癖を分析します。分析では、簡単な統計量でまとめるものから、高度な数学的手法を用いたものまで様々行います。その分析に基づいて、アルゴリズムの改良をし、改良結果の分析を行います。改良結果の分析では、リターンやボラティリティのみならず、シャープレシオやドローダウン等、様々な指標を参考にします。
【開発言語】
• Python
• R
• C++
【最小分散ポートフォリオを用いた自動売買手法の開発】
【プロジェクト概要】
弊社の新たなアルゴリズムトレーディングとして、安定した収益を上げるトレーディングの開発を進めています。最小分散ポートフォリオがマーケットをアウトパフォームするアノマリーに着目し、バックテストを通してそのトレーディングの性能評価を行っています。性能評価はマーケットの状態に合わせた分析等を含め、詳細に行います。
【開発言語】
• Python